資金管理

バルサラの破産確率でわかる資金管理の重要性とは?勝率とリスクリワードに注目

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FXで勝つためにはプライスアクションのほかに
資金管理が非常に重要になってきます。

資金管理を学ぶ上で最も重要なことは破産しないことです。
破産してしまったらチャンスはやってきませんからね。

ということで今回は有名なバルサラの破産確率からわかる
資金管理の重要性について学んでいきましょう(=゚ω゚)ノ

バルサラの破産確率とは?

バルサラの破産確率ですが、数学者のナウザー・バルサラが考案したもので
同じトレードを無限回数続けていった場合に破産する確率を表したものになります。

破産確率は下記の3つのパラメーターから計算されます。
①勝率
②リスクリワードレシオ(平均損益比)
③リスクにさらす資金の割合

まず勝率ですがこれは簡単ですね♪
勝率 = 勝ちトレード数 ÷ 総トレード数
(例)総トレード数100回で勝ちトレード数60回の場合
勝率:60÷100=0.660%となります。

続いてリスクリワードレシオ(損益比率)ですが、
1トレードあたりの平均損失と平均利益を利用します。
リスクリワードレシオ = 平均利益 ÷ 平均損失
(例)平均利益20pipsで平均損失10pipsの場合
リスクリワードレシオ:20÷10=2.0
今回は獲得pipsで計算しますが金額でもOKです。

勝率&リスクリワードレシオが良い方が
収益も大きく上がります。

最後にリスクにさらす資金の割合ですが、
資金の1%を基準にするのが理想だと言われています。
資金が100万円であれば1トレードあたりの損失は1万円となります。

バルサラ破産確率の計算式は?

続いてバルサラの破産確率の計算式ですが、
破産確率をQ、資金をn、賭金をb、勝率をp、損益比をkとして、

x=px^(k+1) + (1-p)
0 < x < 1 ・・・Xは1以下の数
Q = x^(n/b)

で計算することができます。(^は乗数です)
・・・難しいですね(笑)

ということでリスクにさらす資金の割合を0.1(=10%)で計算した
バルサラの破産確率表を作成しましたので
ご自身のトレードが破産しないかチェックしてみてください。

【バルサラの破産確率表】
バルサラ破産確率表

赤い枠部分が破産確率100%=破産確定
青い枠部分が破産確率0%=破産しないということになりますね。

当然のことながら破産確率が低い方が良いですが、
ここで注目してほしいのは勝率と損益比率のバランスです。

FXでは普通に取引していたら勝率50%に収束していくといわれています。
勝率50%のとき損益比率が1:1破産確率99%となります。
破産確定ですね^^;

しかしながら損益比率が2:1になると
破産確率は0.8%まで激減
します。
ほぼ破産しない状態ですね。

この表からも損小利大のトレードをしていけば
破産することはない
ということがわかりますね。

正直計算式などは覚えなくても良いと思いますが、
自分のトレードをきちんと検証&分析を行い
破産しないトレードが出来ているか?ということを常にチェックしていきましょう!

ということで今回はバルサラの破産確率から見る
資金管理の重要性について勉強してきました。
資金を守れれば相場から退場することはありませんので、
損益比率を重要視した破産しないトレードを身に着けていきましょう(=゚ω゚)ノ

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