プロスペクト理論から損切りの重要性を学ぼう！克服する方法は？

FXで誰でも経験する『損切りできない病』ですが、
これは人間の本能によるものと言われています。

その本能に基づく考え方が『プロスペクト理論』です！

ということで今回は損切りが出来ない理由と
克服するための方法について勉強していきましょう(=ﾟωﾟ)ﾉ

プロスペクト理論とは？

まずはプロスペクト理論について調べてみました！

【プロスペクト理論】
人間がリスクを伴う意思決定の際に価値の感じ方が異なり、
利得よりも損失の方を重大に捉えるという認知心理学の理論のひとつ。
1979年にダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)と
エイモス・トベルスキー(Amos Tversky)によって提唱された。
※マーケティングWikiより引用

実際に体験してもらった方が良いと思いますので
今からの質問に答えてみてください。

【質問1】
A：必ず100万円がもらえる。
B：60%の確率で200万円もらえるが、40%の確率で何ももらえない。

【質問2】
A：確実に100万円損をする
B：60％の確率で200万円損するが、40%の確率で全く損をしない

どちらを選んだでしょうか？
過半数の方が【質問1】ではAを選び、【質問2】ではBを選ばれるそうです。
自分もそうでした（笑）

数学的に計算すると正解は逆になり、
【質問1：B】【質問2：A】となります。

まず質問1ですが、数学の期待値で考えると、
Aを選んだ場合の期待値は100万円×1(100%)＝100万円
Bを選んだ場合の期待値は200万円×0.6(60%)+0円×0.4(40%)＝120万円
となりBの方が期待値は大きくなります。

次に質問2では、同様に期待値で考えると、
Aを選んだ場合の期待値は100万円×1(100%)＝100万円
Bを選んだ場合の期待値は200万円××0.6(60%)+0円×0.4(40%)＝120万円
となりますが、これに損をするということでマイナスを乗じると
Aは-100万円、Bは-120万円となりAの方が期待値は大きくなります。

このように利益を得るチャンスに対しては、
利益を逃してしまうリスクの回避を優先し、
損失を目の前している場合では、
損失そのものを回避しようとする傾向がわかります。

簡単にいうと人間は本能的に
『目の前の利益は確実にとるが、損失はできるだけ回避したい』
と感じるということです。

このような質問を行うと大半の人は逆の答えを選ぶそうです。
これは本能によるものなので答えが間違っていたからといって
落ち込まなくても大丈夫ですよ＾＾

だって・・・自分も間違えましたから（笑）

この人間の本能に備わっている損失回避性から
トレーダーは損大利小のトレードを行ってしまいます。

それではどうやって克服していけばいいのか？
ということについて考えていきましょう！